贾越珵, Ph.D.

个人简介

  贾越珵，副教授，美国俄克拉荷马州立大学金融学博士。主要研究领域包括资产定价，深度学习，大宗商品，算法设计与分析，和量化投资实践。学术论文发表于Journal of Banking and Finance (2篇), Journal of Empirical Finance，European Financial Management (2篇), Pacific-Basin Finance Journal等国际权威刊物。另有多篇论文在国际顶级和权威期刊送审后修订并重新提交。2018年以来深耕量化投资领域，在头部量化私募任核心投研与股票量化策略投资经理，管理多只私募产品。精通Python和C++编程在量化投资实践中的应用。

研究领域

实证资产定价，深度学习，大宗商品，量化投资实践，算法设计与分析

学术工作经历

中央财经大学，长聘副教授, 硕士生导师            2020.08—至今

中央财经大学，副教授, 硕士生导师                      2020.09—2023.07  

中央财经大学，助理教授，硕士生导师                  2016.09—2020.08

教育背景

Oklahoma State University，金融学，博士                       2011.08—2016.05  

研究方向：资产定价，导师：Betty Simkins教授，Shu Yan教授                

        Case Western Reserve University，金融学，硕士                2012.01—2012.09

    研究方向：资产定价，导师：Peter Ritchken教授

东北财经大学，法学院，法学，学士                           2005.09—2009.07

发表论文

1. Information Spillover and Cross Predictability of Currency Returns: An Analysis via Machine Learning（Yuecheng Jia, Yuzheng Liu, Yangru Wu, and Shu Yan）

² Journal of Banking and Finance, forthcoming

² Semi-finalist for the Best Paper Award , FMA 2024 Annual Meeting.

2. Nominal Price Illusion, Return Skewness, and Momentum (Yuecheng Jia, Zheng Xu, Shu Yan, and Runyu Zhang)

² Finance Research Letters, Volume 67, Part B, September 2024

3. A Seesaw Effect in Cryptocurrency Market: Understanding the Return Cross-Predictability of Cryptocurrencies (Yuecheng Jia, Yangru Wu, Shu Yan, and Yuzheng Liu)

² Journal of Empirical Finance, Volume 74, December 2023

4. Political Connections and Short Sellers（Yuecheng Jia, Betty Simkins, and Hongrui Feng），

² Journal of Banking and Finance, Volume 146, January 2023

5. Government Customers, Institutional Investment Horizons, and Liquidity Risk（合作者：Brian Boscaljon, Hongrui Feng, and Qian Sun）

² Review of Quantitative Finance and Accounting, Volume 56 (1), January 2021

6. State Ownership, Implicit Government Guarantee, and Crash Risk: Evidence from China （丁明发、何重达、贾越珵、沈蜜）  

² Pacific-Basin Finance Journal, Volume 65, February 2021

7. Higher Moments, Extreme Returns, and Cross-Section of Cryptocurrency Returns（Yuecheng Jia, Yuzheng Liu, and Shu Yan）  

² Finance Research Letters, Volume 39, March 2021

8. Are CEOs Incentivized to Shelter Good Information? (合作者：丁明发、沈蜜、何重达)  

² The Financial Review, Volume 56, Issue 1, February 2021

9. Second and Higher Moments of Fundamentals: A Literature Review（合作者：Ivilina Popova, B. Simkins, and Qin Emma Wang）  

² European Financial Management, Volume 26, Issue 1, January 2020

10. The Positive Externality of CEO Delta（合作者：Hongrui Feng）  

² European Financial Management, Volume 25, Issue 3, June 2019

² Semi-finalist for the Best Paper Award, FMA 2018 Annual Meeting.

 讲授课程

² 投资学与实证资产定价，                    2016-至今、秋季学期

² 科技金融与计算金融，                                 2018-至今、春季学期

编程与数据分析软件

² Python（熟练运用）, C++（熟练运用）

² Linux, MySQL

² SAS, Excel