程刚先生的讲座以波动率的时间属性为起点，巧妙地将波动率比作速度，迅速帮助学生们深入理解波动率的本质。他进一步展示了如何基于Black-Scholes模型进行数学推导，提炼出期权价格与波动率关系的简化公式，使学生们能够理解金融从业者在通过波动率思考期权价格时的参照基准。通过将对波动形成预期和对价格变动方向形成预期进行对比，程刚先生阐释了波动率交易策略的独特之处。此外，程刚先生还以美国大选为案例，详尽阐述了在波动率交易中如何形成预期、构建策略、确定交易时机及方向。这场专家讲座不仅为学生们带来了宝贵的实务知识，更重要的是，它让同学们了解到如何将理论知识与市场洞察相结合，通过期权这一金融工具，将对市场的预期转化为切实可行的交易策略。

我院由郭来特老师担任主讲教师的金融衍生工具课程致力于理论与实践相结合，该课程与上交所合作，定期邀请行业嘉宾走进课堂授课，让同学们在夯实理论知识的同时，掌握衍生品行业的最新动态，以推动实现产教融合。