戚书源

助理教授

工作邮箱：shuyuan.qi@cufe.edu.cn

个人主页：https://sites.google.com/view/shuyuanqi/home

办公室：中央财经大学 学院南路校区 学术会堂807

个人简介

戚书源，现任中央财经大学中国金融发展研究院金融学助理教授，硕士生导师。他于2021年底在英国雷丁大学国际资本市场协会中心获得金融学博士学位。他的主要研究领域为衍生品建模、模型风险、尾部风险和风险溢价等。学术研究成果发表于European Journal of Operational Research，Journal of Banking and Finance，Journal of Financial Econometrics等国际著名学术期刊。他的研究成果还曾在AEA Poster Session，IAAE，Southwestern Finance Association Annual Meeting，AMES，CES，中国金融学术年会, 中国金融风险高层论坛, 中国青年经济学者论坛和衍生品青年论坛等学术会议展示交流。他还担任众多知名国际经济学、金融学学术期刊匿名评审人，同时也是Econometric Society和Chinese Economist Society会员。

工作经历

中央财经大学中国金融发展研究院，金融学助理教授，硕士研究生导师，2022年9月至今。

国家电网公司客户服务中心，直营经理，2015年7月至2016年7月。

教育背景

英国雷丁大学国际资本市场协会中心，金融学（博士），2017年9月-2021年12月。

英国雷丁大学国际资本市场协会中心，金融工程学（硕士），2016年9月-2017年12月。

南开大学商学院，电子商务（管理学学士），2011年9月-2015年6月。

南开大学数学学院，数学与应用数学（辅修），2012年9月-2015年6月。

论文发表

[1] Lazar, E., Qi, S., 2022. Model risk in the over-the-counter market. European Journal of Operational Research. doi:10.1016/j.ejor.2021.07.021  

[2] Zhang, N., Su, X., & Qi, S., 2023. An empirical investigation of multiperiod tail risk forecasting models. International Review of Financial Analysis. doi:10.1016/j.irfa.2023.102498    

[3] Lazar, E., Qi, S., Tunaru R., 2024. Measures of Model Risk for Continuous-Time Finance Models, Journal of Financial Econometrics. doi:10.1093/jjfinec/nbae001  

 [4] Chen, J., Qi, S., 2024. Limit-Hitting Exciting Effects: Modeling Jump Dependencies in Stock Markets Adhering to Daily Price-Limit Rules, Journal of Banking and Finance. doi: 10.1016/j.jbankfin.2024.107184

在研论文

[1] Implied Equity Risk Premium, with professor Radu Tunaru and professor Emese Lazar at University of Reading.

[2] The Impact of Triggering Trading Mechanism Constraints on Market Risk Premia, with Xiaoman Su (Tsinghua and Hengfeng Bank), Yajun Xiao (Xi’an Jiaotong-Liverpool University) and Ning Zhang (Xi’an Jiaotong-Liverpool University) .

学术会议

2024: IAAE China (Xiamen), AMES (Hangzhou), CES (Hangzhou), EcoSta (Beijing), IAER Econometrics Workshop (Dalian), ICMA Centre Seminar (University of Reading, UK), China Accounting and Finance International Conference (Nanjing),第八届衍生品青年论坛(北京)

2023: The 20th Chinese Finance Annual Meeting (Beijing), The 5th International Conference on Financial Regulation and Financial Stability (Taiyuan),          2023年第十二届数量经济学国际学术会议(秦皇岛), 第七届衍生品青年论坛 (长沙)

2022: AEA Poster Session, China Forum of Bayesian Econometrics, Xiangjiang River Forum in Economics, Finance and Management for Young Scholars, Symposium of Econometric Theory and Applications, 第九届中国金融风险高层论坛

2021: CMES, AMES, Southwestern Finance Association 2021 Annual Meeting, 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics, International Conference on Economic Modeling and Data Science

2020: Doctoral Forum in Economics of Peking University, 20th China Youth Economists Forum (Guangzhou)

2019: AMES (Xiamen), CMES (Guangzhou), Summer School in Econometrics and Statistics (Xiamen)      

教学经历

     商业银行管理（本科），2022至今

投资银行与商业银行管理（硕士），2022至今

教学助理

  Introductory Quantitative Techniques for Business and Finance, BSc Finance, 2017-2018

Advanced Derivatives Modelling, MSc Financial Engineering, 2017-2020                                                                  

Derivatives Modelling, MSc Financial Engineering, 2017-2020                                                                                  

Financial Engineering, BSc Finance, 2018-2020                                                                                                            

Introductory Finance/Trading Simulation, BSc Finance, 2018-2020                                                                        

     Stochastic Calculus and Probability, MSc Financial Engineering, 2019-2020    

updated March 20,2025